Empresas & Mercados

Comité supervisor bancario de Basilea endurecerá reglas

Bloomberg 15/01/2016

Las regulaciones entrarán en efecto a partir de enero de 2019.

Los bancos enfrentarán requerimientos de capitales más estrictos respecto a swaps, bonos y otros valores que pretendan negociar, a medida que los reguladores globales ajusten sus reglas de riesgo de mercado por segunda vez desde la crisis financiera.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea dijo que las nuevas reglas, publicadas ayer y que entran en efecto a partir de enero de 2019, se traducirán en un aumento ponderado de 40% en cargos de capital a la cartera de negociación. La revisión impulsará el porcentaje de activos ponderados por riesgo de los bancos generados por riesgo de mercado hasta casi 10% desde 6% bajo las reglas actuales, dijo el grupo en una declaración.

La carga de capital total a los bancos impuesta por la Revisión Fundamental del Libro de Negociaciones es, sin embargo, menor a la de propuestas anteriores, dijo el Comité, agregando que el impacto en clases de activos y líneas de negocios específicos probablemente no sea pareja y que podría afectar a algunos bancos más que a otros, haciendo que algunas mesas de negociaciones sean incluso inviables.

“El propósito de la revisión del marco de riesgo de mercado es asegurar que el modelo interno y estandarizado se aproxime al riesgo de mercado para generar resultados de capital creíbles y que se promueva la implementación de estándares a lo largo de distintas jurisdicciones”, señaló el documento.

El regulador también dijo que su revisión era necesaria para “mejorar el diseño general y la coherencia del estándar de capital para el riesgo de mercado aprovechando la experiencia de las últimas crisis”. La revisión partió en 2012 después de que algunos bancos subponderaran el riesgo de transar algunos activos.

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